謝邀。

大家別笑樓主。

這其實是一個很常見的高頻交易策略。

樓主其實在交易 reversal/反彈，也就是市場從 transient market impact + permanent market impact 到 permanent market impact 的反彈。

用更專業的語言描述樓主的意思就是 ： buy uptick after a dip, sell on downtick。

我來解釋一下為什么這個策略是可行的。

首先，為什么這只股票會 dip/跌? 因為供求關系，因為有大單 sweep market ， 因為 algo 執行了更aggressi…。